• Reijo Manninen: Sijoittaminen ja pokeri

    Home Forums Pokeri.com Pokeri.com Reijo Manninen: Sijoittaminen ja pokeri

    Viewing 4 posts - 46 through 49 (of 49 total)
    • Author
      Posts
    • #385142
      Cesc
      Participant

      @petteri wrote:

      Ykköstyylillä ei pääse suunnilleen keskiarvotuottoon, jos ei hajauta riittävästi.

      Odotusarvoisesti pääsee, varianssi on vain suurempi

      #385144
      Dharma.fi
      Participant

      @Cesc wrote:

      @petteri wrote:

      Ykköstyylillä ei pääse suunnilleen keskiarvotuottoon, jos ei hajauta riittävästi.

      Odotusarvoisesti pääsee, varianssi on vain suurempi

      Ei ainakaan satunnaismuuttujien (iid) yhteisvaihtelun kaavan mukaisesti, jossa siis kokonaisvarianssi <= kuin yksittäisten varianssien summa.

      Siis: mitä suurempaa määrää omistat, sitä pienempi on kokonaisvarianssi. Tämä on portfolioteorian perusta. päästää eroon yhtiöriskistä ja otetaan vain markkinariskiä.

      #385166
      Cesc
      Participant

      Niinhän minä sanoin, että varianssi on suurempi. Sillä, että varianssi on suurempi ei ole vaikutusta odotusarvoon. Joskus yksittäinen random osake tuottaa paremmin kuin indeksi, joskus huonommin, mutta keskimäärin tuotto on sama kuin markkinan keskiarvo, joka muodostuu näistä random osakkeista, joten odotusarvo on sama molemmilla (indeksi, random osake) menetelmillä.

      #385172
      Dharma.fi
      Participant

      @Cesc wrote:

      Niinhän minä sanoin, että varianssi on suurempi. Sillä, että varianssi on suurempi ei ole vaikutusta odotusarvoon. Joskus yksittäinen random osake tuottaa paremmin kuin indeksi, joskus huonommin, mutta keskimäärin tuotto on sama kuin markkinan keskiarvo, joka muodostuu näistä random osakkeista, joten odotusarvo on sama molemmilla (indeksi, random osake) menetelmillä.

      My bad taas. Luen huonosti.

      Var (X + Y) = Var (X) + Var (Y) – 2 cov (X,Y).

    Viewing 4 posts - 46 through 49 (of 49 total)
    • You must be logged in to reply to this topic.